Das Lehrprogramm Ökonometrie wird in einem Zyklus über 3 Semester angeboten. In Ökonometrie I werden die Grundlagen des Fachs behandelt: Kausalität, Korrelation, Annahmen des linearen Regressionsmodells, OLS-Schätzung, asymptotische Tests, Fehlspezifikation, Ausreißer, Heteroskedastizität und eine Einführung in R. In Ökonometrie II werden fortgeschrittene Themen behandelt: Zeitreihenanalyse, Endogenität, Schätzung von Instrumentalvariablen, Paneldaten und Modelle mit begrenzten abhängigen Variablen. In Angewandte Ökonometrie wird eine vertiefte Analyse ausgewählter Themen angeboten und die Studierenden müssen einen empirischen, angewandt-ökonometrischen Aufsatz schreiben.

Ökonometrie I umfasst die Kapitel 1-8 von Wooldridges “Introductory Econometrics. A Modern Approach“, insbesondere:

• Univariates Regressionsmodell und OLS-Schätzer
• Multivariates Regressionsmodell (Anwendung, Interpretation)
• Eigenschaften des OLS-Schätzers (klassische Annahmen, Eigenschaften begrenzter Stichproben, asymptotisches Verhalten, Satz von Gauß-Markov)
• Inferenz von Regressionsmodellen (Hypothesentests, Konfidenzintervalle, Modellauswahl)
• Versagen von Annahmen (Heteroskedastizität, serielle Korrelation, Multikollinearität)
• Funktionale Formen (Log-Transformationen, Dummy-Variablen, Interaktionsterme)

Dieser Kurs bietet eine Einführung in die Analyse von ökonomischen Daten mit ökonometrischen Methoden. Nach dem Besuch des Kurses sollen die Studierenden in der Lage sein, in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichte empirische Studien zu verstehen und selbständig ökonometrische Arbeiten durchzuführen.

Es besteht Anwesenheitspflicht. Die Studierenden dürfen bis zu zwei Einheiten versäumen.

Die Vorlesungen basieren auf einem Foliensatz und werden durch empirische Hausaufgaben ergänzt.

Zwischenprüfung(en) (40%), Abschlussprüfung (40%), Assignments (20%). Eine positive kombinierte Prüfungsnote (Durchschnitt aus Zwischen- und Abschlussprüfung) ist erforderlich, um den Kurs positiv abzuschließen.

Das Benotungsschema ist:

1. [87.5, 100]
2. [75, 87.5)
3. [62.5, 75)
4. [50, 62.5)
5. [0, 50)

Wenn Sie eine gültige Anmeldung für die Vorlesung haben, aber nicht teilnehmen werden, melden Sie sich bitte während der Anmeldefrist von LPIS ab. Ihr Platz wird dann für andere Studierende frei.

Während des Anmeldezeitraums werden freie Plätze nach dem „first-come, first-served“-Prinzip vergeben. Nach Ablauf der Anmeldefrist wird die Zahl der Plätze erhöht und die Studierenden auf der Warteliste werden für die Vorlesung angemeldet.

Die Anwesenheit in der ersten Sitzung ist erforderlich, ein Fernbleiben führt zu einer Abmeldung. Verbleibende Plätze in den Kursen werden nach der Warteliste an Studierende vergeben, die an der ersten Sitzung teilnehmen. Es werden keine Plätze per E-Mail vergeben.

Eine Anmeldung zur Vorlesung kann nicht garantiert werden.

Jede:r Studierende, der:die den Kurs abbricht und bereits eine Teilleistung abgegeben hat, erhält eine negative Note.

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Gute mathematische und statistische Kenntnisse 

maximilian.heinze@wu.ac.at

Kursliteratur: 

Wooldridge, J.M. (2020). Introductory econometrics: a modern approach (Seventh edition). Boston, MA: Cengage.

Weitere Literatur: 

Baltagi, B. (2008). Econometrics, New York: Springer.

Greene, W. (2003). Econometric analysis, 5. ed., U.S.River, N.J.: Prentice Hall.

Gujarati, D.N., Porter, D.C. (2009). Basic Econometrics, New York: McGraw Hill.

Hackl, P. (2005). Einführung in die Ökonometrie. München: Pearson Studium.